OBJETIVO

• Desarrollar habilidades prácticas en análisis de riesgo mediante el uso de modelos cuantitativos, fundamentos estadísticos, técnicas de predicción y simulación de Monte Carlo, con el fin de fortalecer la toma de decisiones informadas y estratégicas en escenarios de incertidumbre.

PRESENTACIÓN

• El curso Gestión Cuantitativa del Riesgo con Simulación de Monte Carlo brinda una formación aplicada para analizar el riesgo y la incertidumbre mediante fundamentos estadísticos, métodos de predicción y técnicas de simulación.
• El participante desarrollará bases para trabajar con variables aleatorias, medidas estadísticas, distribuciones de probabilidad, escenarios y medidas de riesgo, y abordará aplicaciones vinculadas con riesgos de liquidez, mercado, crédito y flujos de caja.
• Asimismo, conocerá fundamentos de regresión y series de tiempo para realizar proyecciones y simulaciones, y aplicará la simulación de Monte Carlo a valores individuales y vectores de valores.
• El curso culmina con extensiones como análisis de sensibilidad, árboles de decisión, enfoque bayesiano y portafolios, fortaleciendo la toma de decisiones bajo incertidumbre.

BENEFICIOS

Al finalizar el curso, el participante podrá: • Construir y analizar modelos de riesgo aplicables a situaciones bajo incertidumbre.

• Realizar proyecciones basadas en herramientas estadísticas, regresión y series de tiempo.

• Aplicar la simulación de Monte Carlo en el análisis de valores y vectores de valores.

• Analizar riesgos de liquidez, mercado, crédito y flujos de caja desde un enfoque cuantitativo.

• Interpretar histogramas, distribuciones e intervalos derivados de simulaciones.

• Incorporar análisis de sensibilidad, árboles de decisión, enfoque bayesiano y portafolios como extensiones del análisis.

Beneficio principal: Fortalecer la toma de decisiones mediante herramientas cuantitativas de análisis, predicción y simulación de riesgos.